Suma de las deltas de cada contrato que tienes sobre el mismo subyacente, con el multiplicador de 100 incluido. Dice cuántas acciones equivalentes representa tu posición.
Cómo se usa
Sirve para ver de un vistazo cuánto se mueve tu cartera de opciones cuando el subyacente da un euro. Se suma cada leg con su signo: las compras suman delta y las vendidas restan. Como la gamma mueve la delta con cada salto de precio, el número cambia mientras el valor se mueve y conviene mirarlo más de una vez al día.
Ejemplo
Tienes 20 calls con delta 0,79: 0,79 × 100 × 20 = 1.580. La posición se comporta como 1.580 acciones, así que si el subyacente sube 1 € ganas unos 1.580 €.
Artículos donde lo aplicas
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